PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с USE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. UCIB is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, UCIB returned 14.28%/yr vs 16.68%/yr for USE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 23.71%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.

UCIB

1 день
2.52%
1 месяц
0.75%
С начала года
23.71%
6 месяцев
24.60%
1 год
32.69%
3 года*
14.28%
5 лет*
12.32%
10 лет*
10.57%

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и USE

2026 (YTD)202520242023
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		23.71%8.97%6.58%3.76%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between UCIB and USE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD

Доходность на риск

UCIB vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.22

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.82

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.46

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

2.88

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UCIB и USE

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-26.24%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-26.24%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-26.24%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-6.98%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-7.96%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

13.33%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и USE

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

11.24%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.13%

26.03%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

31.58%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

27.08%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

27.08%

-3.85%

Сравнение комиссий UCIB и USE

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и USE

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM202520242023
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and USE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.26%) compared to USE (11.24%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs USE's -26.24%.

On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 14.28% for UCIB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, USE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for UCIB.

They also come from different issuers: UBS and USCF. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.79% for USE.

USE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор