PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCIB с PDBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

UCIB и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UCIB и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCIB и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		17.46%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%5.85%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции UCIB превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.72% соответственно.

UCIB

1 день
-0.87%
1 месяц
8.87%
С начала года
17.46%
6 месяцев
21.31%
1 год
24.14%
3 года*
10.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.41%

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с XBCU.LUCIB с GSGUCIB с SMHB
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий UCIB и PDBC

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Доходность на риск

UCIB vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.62

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.19

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.74

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.73

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между UCIB и PDBC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и PDBC

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок UCIB и PDBC

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

UCIBPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-49.52%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.07%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-27.63%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-40.73%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.29%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-23.53%

+14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.50%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и PDBC

Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.12%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCIBPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

8.36%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

13.95%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

18.73%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

18.92%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

17.69%

+3.93%