PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. UCIB is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, UCIB returned 10.30%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции UCIB превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 10.30% против 8.79% соответственно.

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%5.85%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between UCIB and PDBC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.60

The correlation between UCIB and PDBC shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

UCIB vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.46

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.14

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

6.35

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

13.39

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.46

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Просадки

Сравнение просадок UCIB и PDBC

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-49.52%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-7.19%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-13.95%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-27.63%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-40.73%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-4.55%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-23.21%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.41%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и PDBC

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

6.20%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

15.78%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

18.61%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

19.12%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

17.78%

+5.44%

Сравнение комиссий UCIB и PDBC

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и PDBC

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and PDBC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, UCIB leads with 10.30% vs 8.79% for PDBC. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCIB has performed better with a 10.30% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for UCIB.

They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор