PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCIB с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCIB и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 26.75%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 78.64%.


UCIB

1 день
2.80%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
23.54%
С начала года
26.75%
1 год
33.28%
3 года*
13.55%
5 лет*
12.97%
10 лет*
10.84%

MTUL

1 день
0.00%
1 месяц
9.57%
6 месяцев
68.99%
С начала года
78.64%
1 год
92.83%
3 года*
59.11%
5 лет*
23.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и MTUL


2026 (YTD)20252024202320222021
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B
26.75%8.97%6.58%-2.26%18.24%30.12%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
78.64%27.42%58.70%10.66%-37.97%8.34%

Correlation

The correlation between UCIB and MTUL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.16

The correlation between UCIB and MTUL shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Доходность на риск

UCIB vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 3737
Ранг коэф-та Мартина

MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCIBMTULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.91

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

14.30

-9.65

UCIB vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MTUL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCIB и MTUL

Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и MTUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCIBMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-56.83%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.66%

-23.86%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-39.15%

+19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-56.83%

+35.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

0.00%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-22.32%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

6.52%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и MTUL

Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 6.37%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCIBMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

24.94%

-18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.17%

45.58%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.79%

52.20%

-19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

44.56%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

44.94%

-21.53%

Сравнение комиссий UCIB и MTUL

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и MTUL

Ни UCIB, ни MTUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UCIB and MTUL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (24.94%) compared to UCIB (6.37%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs MTUL's -56.83%.

On 5-year performance, MTUL leads with 23.28% vs 12.97% for UCIB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UCIB has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 23.28% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

UCIB and MTUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCIB is categorized as Commodities, while MTUL is Momentum. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.95% for MTUL.

MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и MTUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор