Сравнение UCIB с MTUL
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCIB returned 12.97%/yr vs 23.28%/yr for MTUL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 26.75%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 78.64%.
UCIB
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 23.54%
- С начала года
- 26.75%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.84%
MTUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.57%
- 6 месяцев
- 68.99%
- С начала года
- 78.64%
- 1 год
- 92.83%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 26.75% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 30.12% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 78.64% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between UCIB and MTUL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between UCIB and MTUL shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. MTUL — Ранг доходности на риск
UCIB
MTUL
Сравнение UCIB c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCIB | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.91 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 14.30 | -9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCIB и MTUL
Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -56.83% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -23.86% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -39.15% | +19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -56.83% | +35.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | 0.00% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -22.32% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 6.52% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 6.37%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 24.94% | -18.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.17% | 45.58% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.79% | 52.20% | -19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 44.56% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 44.94% | -21.53% |
Сравнение комиссий UCIB и MTUL
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и MTUL
Ни UCIB, ни MTUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCIB and MTUL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (24.94%) compared to UCIB (6.37%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 23.28% vs 12.97% for UCIB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UCIB has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 23.28% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
UCIB and MTUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCIB is categorized as Commodities, while MTUL is Momentum. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.95% for MTUL.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор