PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с MLPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCIB returned 11.77%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%27.99%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Correlation

The correlation between UCIB and MLPR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.33

The correlation between UCIB and MLPR shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с AMNA

Доходность на риск

UCIB vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBMLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.59

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.11

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.33

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

7.53

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MLPR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.93

-0.56

Просадки

Сравнение просадок UCIB и MLPR

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и MLPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-48.98%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-13.97%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-24.45%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-28.66%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-7.07%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-8.94%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.32%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и MLPR

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

8.12%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

14.85%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

20.64%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

29.52%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

33.75%

-10.53%

Сравнение комиссий UCIB и MLPR

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и MLPR

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and MLPR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to MLPR (8.12%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs MLPR's -48.98%.

On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 11.77% for UCIB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for UCIB.

UCIB is categorized as Commodities, while MLPR is Leveraged Equities. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.95% for MLPR.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и MLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор