Сравнение UCIB с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
UCIB и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 27.99% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 22.63%.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и MLPR
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Доходность на риск
UCIB vs. MLPR — Ранг доходности на риск
UCIB
MLPR
Сравнение UCIB c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.46 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.74 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.58 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 1.35 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.46 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.08 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.92 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и MLPR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и MLPR
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и MLPR
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -48.98% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -24.45% | +13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -28.66% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.45% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -9.09% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 10.54% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и MLPR
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеют волатильность 5.11% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.06% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 14.14% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 28.07% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 29.60% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 34.00% | -12.38% |