Сравнение UCIB с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
UCIB и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 10.86% | -9.48% | 5.85% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции UCIB превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.98% соответственно.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и GSG
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
UCIB vs. GSG — Ранг доходности на риск
UCIB
GSG
Сравнение UCIB c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.91 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.58 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.37 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 9.40 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.91 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и GSG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и GSG
Ни UCIB, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCIB и GSG
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -89.62% | +52.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.91% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -29.12% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -57.64% | +20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -58.22% | +57.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -63.77% | +54.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.27% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и GSG
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 11.23% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 16.29% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 21.14% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 21.97% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.77% | -0.15% |