Сравнение UCIB с FTGC
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. UCIB is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 10 years, UCIB returned 10.84%/yr vs 7.52%/yr for FTGC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 25.30%. За последние 10 лет акции UCIB превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 10.84% против 7.52% соответственно.
UCIB
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 23.54%
- С начала года
- 26.75%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.84%
FTGC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 20.93%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам UCIB и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 26.75% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 10.86% | -9.48% | 5.85% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.30% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Correlation
The correlation between UCIB and FTGC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between UCIB and FTGC shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. FTGC — Ранг доходности на риск
UCIB
FTGC
Сравнение UCIB c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCIB | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.81 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 9.29 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCIB и FTGC
Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -59.47% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -12.34% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -12.34% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -22.64% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -35.91% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -6.04% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -27.25% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 3.72% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и FTGC
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.50% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.17% | 13.39% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.79% | 15.79% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 15.87% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 14.72% | +8.69% |
Сравнение комиссий UCIB и FTGC
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и FTGC
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.46% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and FTGC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (6.37%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs FTGC's -59.47%.
On 10-year performance, UCIB leads with 10.84% vs 7.52% for FTGC. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCIB has performed better with a 10.84% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 0.00% for UCIB.
They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор