Сравнение UCIB с FAAR
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. UCIB is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, UCIB returned 10.30%/yr vs 5.17%/yr for FAAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%. За последние 10 лет акции UCIB превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 10.30% против 5.17% соответственно.
UCIB
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 10.30%
FAAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам UCIB и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 20.67% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 10.86% | -9.48% | 5.85% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.73% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Correlation
The correlation between UCIB and FAAR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, UCIB and FAAR have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. FAAR — Ранг доходности на риск
UCIB
FAAR
Сравнение UCIB c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 8.44 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 23.64 | -17.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.04 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и FAAR
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -18.03% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -4.85% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -11.54% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -18.03% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -18.03% | -18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -1.11% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -7.85% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.73% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и FAAR
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 2.44% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 9.72% | +21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 13.48% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 13.02% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 11.51% | +11.71% |
Сравнение комиссий UCIB и FAAR
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и FAAR
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.15% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and FAAR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (16.62%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs FAAR's -18.03%.
On 10-year performance, UCIB leads with 10.30% vs 5.17% for FAAR. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCIB has performed better with a 10.30% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for UCIB.
They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор