PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCIB с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

UCIB и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UCIB и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCIB и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		17.48%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%5.85%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

UCIB

1 день
0.01%
1 месяц
7.33%
С начала года
17.48%
6 месяцев
21.42%
1 год
23.92%
3 года*
10.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.41%

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с XBCU.LUCIB с GSGUCIB с SMHB
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий UCIB и FAAR

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Доходность на риск

UCIB vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.00

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.69

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.57

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

7.53

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.00

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между UCIB и FAAR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и FAAR

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок UCIB и FAAR

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UCIBFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-18.03%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.54%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-18.03%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.86%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.97%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и FAAR

Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCIBFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.66%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

10.65%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

15.32%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

13.00%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

11.54%

+10.08%