PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с DFSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. UCIB is passively managed, while DFSD is actively managed. Over the past 3 years, UCIB returned 13.51%/yr vs 5.33%/yr for DFSD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.62%.

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%

DFSD

1 день
-0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.23%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и DFSD

2026 (YTD)20252024202320222021
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.58%-2.26%18.24%-0.05%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.62%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%

Correlation

The correlation between UCIB and DFSD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between UCIB and DFSD has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с BND

Доходность на риск

UCIB vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBDFSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.24

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.44

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.90

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

11.21

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DFSD равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.24

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.91

-0.54

Просадки

Сравнение просадок UCIB и DFSD

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и DFSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-8.45%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-1.47%

-14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-1.47%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-0.44%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-2.07%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

0.38%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и DFSD

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

0.64%

+15.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

1.47%

+29.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

1.90%

+29.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

2.78%

+23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

2.78%

+20.44%

Сравнение комиссий UCIB и DFSD

UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и DFSD

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.98%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and DFSD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to DFSD (0.64%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs DFSD's -8.45%.

On 3-year performance, UCIB leads with 13.51% vs 5.33% for DFSD. On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCIB has performed better with a 13.51% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.

DFSD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for UCIB.

UCIB is categorized as Commodities, while DFSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: UBS and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.16% for DFSD.

DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и DFSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор