Сравнение UCIB с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
UCIB и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UCIB и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 10.86% | -9.48% | 5.85% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCIB имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции COMT немного отстают с 10.07%.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и COMT
UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
UCIB vs. COMT — Ранг доходности на риск
UCIB
COMT
Сравнение UCIB c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.80 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.42 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.03 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 8.60 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.80 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.19 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и COMT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и COMT
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и COMT
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -51.89% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.84% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -29.00% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -39.22% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.83% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -24.38% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.17% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и COMT
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 10.34% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 15.28% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 19.87% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 20.53% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 18.69% | +2.93% |