Сравнение UCIB с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
UCIB и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | 2.26% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCIB показывает доходность 17.48%, а CMDT немного ниже – 16.85%.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и CMDT
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
UCIB vs. CMDT — Ранг доходности на риск
UCIB
CMDT
Сравнение UCIB c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.81 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.45 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.63 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 9.67 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.81 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.22 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и CMDT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и CMDT
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и CMDT
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -9.69% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -9.21% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.83% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -2.78% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.51% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и CMDT
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 5.11% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.26% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 9.59% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 13.22% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 12.12% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 12.12% | +9.50% |