Сравнение UCIB с CMDT
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - UCIB tracks the UBS Bloomberg CMCI Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UCIB returned 13.51%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
UCIB
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 10.30%
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 20.67% | 8.97% | 6.58% | 2.26% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Correlation
The correlation between UCIB and CMDT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.54 |
Over the past year, UCIB and CMDT have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. CMDT — Ранг доходности на риск
UCIB
CMDT
Сравнение UCIB c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 8.03 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 22.12 | -15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.92 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.32 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и CMDT
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -9.69% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -4.49% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -9.69% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -2.86% | -12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -2.69% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.63% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и CMDT
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 4.33% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 10.30% | +20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 12.35% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 12.21% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 12.21% | +11.01% |
Сравнение комиссий UCIB и CMDT
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и CMDT
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and CMDT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (16.62%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs CMDT's -9.69%.
On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 13.51% for UCIB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for UCIB.
UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор