PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCIB с CEFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).

UCIB и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCIB и CEFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		17.46%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%27.99%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-5.27%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -5.27%.

UCIB

1 день
-0.87%
1 месяц
8.87%
С начала года
17.46%
6 месяцев
21.31%
1 год
24.14%
3 года*
10.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.41%

CEFD

1 день
4.24%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-4.15%
1 год
8.28%
3 года*
11.04%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с XBCU.LUCIB с GSGUCIB с SMHB
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV

Сравнение комиссий UCIB и CEFD

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.

CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Доходность на риск

UCIB vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBCEFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.40

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.68

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.51

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

2.32

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CEFD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.40

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между UCIB и CEFD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и CEFD

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%.

TTM202520242023202220212020
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		16.09%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок UCIB и CEFD

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, примерно равная максимальной просадке CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и CEFD.

Загрузка...

Показатели просадок

UCIBCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-36.95%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.13%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-36.95%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-8.80%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-12.02%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.56%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и CEFD

Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.12%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCIBCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

8.66%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

10.82%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

20.62%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

17.83%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

17.40%

+4.22%