Сравнение UCIB с BCI
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. UCIB is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 5 years, UCIB returned 12.32%/yr vs 10.84%/yr for BCI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 23.71%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.
UCIB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 10.57%
BCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 23.71% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 10.86% | -9.48% | 8.55% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 25.35% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Correlation
The correlation between UCIB and BCI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between UCIB and BCI shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. BCI — Ранг доходности на риск
UCIB
BCI
Сравнение UCIB c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.90 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 12.53 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.20 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и BCI
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -32.69% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -7.61% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -11.38% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -26.50% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.40% | -5.52% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -12.00% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.97% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и BCI
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 5.23% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.13% | 14.84% | +16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 16.96% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 16.81% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 15.65% | +7.58% |
Сравнение комиссий UCIB и BCI
UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и BCI
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.15% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and BCI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (16.26%) compared to BCI (5.23%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, UCIB leads with 12.32% vs 10.84% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCIB has performed better with a 12.32% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.
BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.00% for UCIB.
They also come from different issuers: UBS and Aberdeen. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.25% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор