PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с BCD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. UCIB is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, UCIB returned 11.67%/yr vs 10.63%/yr for BCD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 11.14%.

UCIB

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.98%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.51%
1 год
22.65%
3 года*
11.68%
5 лет*
11.67%
10 лет*
9.99%

BCD

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.90%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.67%
1 год
18.61%
3 года*
10.61%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		17.40%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%8.55%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		11.14%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.83%

Correlation

The correlation between UCIB and BCD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.63

The correlation between UCIB and BCD shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

UCIB vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCIBBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.34

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.84

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.69

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

6.74

-2.80

UCIB vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCIB и BCD

Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-29.81%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-11.04%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-11.04%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-23.03%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-11.04%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.03%

-9.84%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.80%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и BCD

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.34%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

12.01%

+19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.37%

13.99%

+18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

15.38%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

13.90%

+9.43%

Сравнение комиссий UCIB и BCD

UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и BCD

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		15.49%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and BCD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (7.47%) compared to BCD (3.34%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs BCD's -29.81%.

On 5-year performance, UCIB leads with 11.67% vs 10.63% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCIB has performed better with a 11.67% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.

BCD has the higher dividend yield at 15.49%, compared with 0.00% for UCIB.

They also come from different issuers: UBS and Aberdeen. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.29% for BCD.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор