PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с AMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCIB returned 10.30%/yr vs 3.05%/yr for AMUB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции UCIB превзошли акции AMUB по среднегодовой доходности: 10.30% против 3.05% соответственно.

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и AMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%5.85%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%

Correlation

The correlation between UCIB and AMUB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.31

The correlation between UCIB and AMUB shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL

Доходность на риск

UCIB vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCIBAMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.18

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.69

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.53

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

4.52

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCIB vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMUB равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCIBAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.00

+0.38

Просадки

Сравнение просадок UCIB и AMUB

Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и AMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-79.46%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-10.37%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-17.22%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-20.58%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-78.86%

+41.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-6.15%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-29.23%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.51%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и AMUB

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что UCIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

5.40%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

9.82%

+21.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

13.60%

+18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

20.24%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

27.09%

-3.87%

Сравнение комиссий UCIB и AMUB

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и AMUB

Ни UCIB, ни AMUB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCIB and AMUB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to AMUB (5.40%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -36.94% vs AMUB's -79.46%.

On 10-year performance, UCIB leads with 10.30% vs 3.05% for AMUB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCIB has performed better with a 10.30% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

UCIB and AMUB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCIB is categorized as Commodities, while AMUB is MLPs. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.80% for AMUB.

AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор