PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCC и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 13.34% против -72.05% соответственно.


UCC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.54%
6 месяцев
-12.28%
С начала года
-7.83%
1 год
5.59%
3 года*
10.38%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
13.34%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCC и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-7.83%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UCC and UVXY is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.60

The correlation between UCC and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UCC vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCCUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.82

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.99

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

-1.48

+1.97

UCC vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCC и UVXY

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCCUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-100.00%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-73.88%

+44.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-95.42%

+47.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-99.75%

+37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-100.00%

+38.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-100.00%

+82.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-98.76%

+76.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

49.56%

-38.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 11.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCCUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

17.16%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.42%

66.78%

-38.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.20%

85.47%

-48.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.98%

103.82%

-59.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

112.00%

-71.26%

Сравнение комиссий UCC и UVXY

И UCC, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и UVXY

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.25%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UCC and UVXY have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UCC (11.64%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UCC leads with 13.34% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCC has performed better with a 13.34% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCC and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for UVXY.

UCC is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCC и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор