PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCC с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCC с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

UCC и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UCC и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-17.20%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 12.47% против -72.80% соответственно.

UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Services

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с UPROUCC с FNGSUCC с VGTUCC с ROMUCC с USD
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий UCC и UVXY

И UCC, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

UCC
ProShares Ultra Consumer Services
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UCC vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCCUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.51

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

-0.30

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.66

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

-0.80

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCCUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.51

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.64

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.64

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.67

+0.99

Корреляция

Корреляция между UCC и UVXY составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и UVXY

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и UVXY

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

UCCUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-100.00%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-85.64%

+56.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-99.77%

+38.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-100.00%

+38.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-100.00%

+73.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-98.53%

+76.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

71.09%

-61.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCCUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

45.03%

-30.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

71.80%

-44.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

113.07%

-65.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

105.47%

-62.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

114.51%

-74.08%