PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCC с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCC с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 14.07%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCC и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 14.07% против -72.73% соответственно.

UCC

1 день
0.91%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-6.64%
1 год
10.16%
3 года*
18.80%
5 лет*
0.60%
10 лет*
14.07%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCC и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-7.17%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UCC and UVXY is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.60

The correlation between UCC and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Services

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с FNGSUCC с ROMUCC с UPROUCC с VGTUCC с USD
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UCC vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCCUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.88

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-1.67

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.81

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.97

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

-1.33

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCCUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.88

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.66

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.64

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.68

+1.01

Просадки

Сравнение просадок UCC и UVXY

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCCUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-100.00%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-76.19%

+47.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.01%

-95.25%

+47.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-99.69%

+37.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-100.00%

+38.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-100.00%

+82.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-98.55%

+76.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

55.83%

-45.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 10.36%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCCUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

12.26%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

62.79%

-36.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

84.51%

-48.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.60%

103.82%

-60.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

113.81%

-73.20%

Сравнение комиссий UCC и UVXY

И UCC, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и UVXY

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.17%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCC and UVXY have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UCC (10.36%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UCC leads with 14.07% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCC has performed better with a 14.07% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCC and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for UVXY.

UCC is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCC и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор