Сравнение UCC с UVXY
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 13.34%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCC и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 13.34% против -72.05% соответственно.
UCC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -12.28%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 13.34%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UCC и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -7.83% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UCC and UVXY is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.60 |
The correlation between UCC and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UCC
UVXY
Сравнение UCC c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.99 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.48 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и UVXY
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -100.00% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -73.88% | +44.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -95.42% | +47.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -99.75% | +37.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -100.00% | +38.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -100.00% | +82.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -98.76% | +76.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 49.56% | -38.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 11.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 17.16% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 66.78% | -38.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 85.47% | -48.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 103.82% | -59.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 112.00% | -71.26% |
Сравнение комиссий UCC и UVXY
И UCC, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и UVXY
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.25% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and UVXY have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UCC (11.64%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UCC leads with 13.34% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 13.34% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for UVXY.
UCC is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор