PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 8.40% против 6.70% соответственно.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий UCAGX и USCRX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.11

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.08

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.19

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между UCAGX и USCRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и USCRX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и USCRX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-49.07%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-7.63%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-24.00%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-24.00%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.75%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.48%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.72%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и USCRX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.39%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.81%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

10.79%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

11.51%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

11.05%

+3.09%