PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVSX с VSIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVSX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		2.90%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		3.10%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVSX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции VSIAX немного впереди с 10.08%.

UBVSX

1 день
1.68%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.84%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.72%

VSIAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
18.55%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с AVALXUBVSX с OLGAXUBVSX с HWSIXUBVSX с JHEQX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VOOVSIAX с VIOV

Сравнение комиссий UBVSX и VSIAX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

UBVSX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXVSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.92

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.41

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.37

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

5.62

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между UBVSX и VSIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и VSIAX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности VSIAX в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		9.09%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.90%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и VSIAX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и VSIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVSXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-45.39%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-14.16%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-24.09%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-45.39%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.15%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.54%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.44%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и VSIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVSXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.52%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.25%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

20.69%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

19.86%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

22.45%

+2.15%