PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с NEFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBVSX с NEFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBVSX (JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I) and NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - UBVSX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis. Over the past 10 years, UBVSX returned 9.79%/yr vs 2.15%/yr for NEFRX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UBVSX charges 0.99%/yr vs 0.71%/yr for NEFRX.

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции UBVSX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 9.79% против 2.15% соответственно.

UBVSX

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.81%
1 год
14.32%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.79%

NEFRX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.46%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBVSX и NEFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		6.41%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		0.05%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%

Correlation

The correlation between UBVSX and NEFRX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.00

The correlation between UBVSX and NEFRX shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с HWSIXUBVSX с NSDVXUBVSX с JHEQXUBVSX с AVALX
Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с BNDNEFRX с PAAIXNEFRX с FXNAXNEFRX с PIMIX

Доходность на риск

UBVSX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXNEFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.47

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.26

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.11

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

6.06

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. NEFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NEFRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXNEFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и NEFRX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и NEFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBVSXNEFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-25.45%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-2.92%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-7.95%

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-18.55%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-18.76%

-33.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-2.15%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.97%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.18%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и NEFRX

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBVSXNEFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.36%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

2.74%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

4.20%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

6.23%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

5.03%

+19.58%

Сравнение комиссий UBVSX и NEFRX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и NEFRX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности NEFRX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.62%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		8.79%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%

Часто задаваемые вопросы

UBVSX and NEFRX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBVSX has higher volatility (4.28%) compared to NEFRX (1.36%). In terms of maximum drawdown, UBVSX dropped -52.19% vs NEFRX's -25.45%.

NEFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBVSX и NEFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор