PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVSX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVSX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		2.90%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-16.53%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

UBVSX

1 день
1.68%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.84%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.72%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с AVALXUBVSX с OLGAXUBVSX с HWSIXUBVSX с JHEQX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий UBVSX и BSCMX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

UBVSX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.96

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.74

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.06

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

12.65

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.96

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между UBVSX и BSCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и BSCMX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		9.09%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и BSCMX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVSXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-38.12%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-13.85%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-22.34%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.43%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.10%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.35%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и BSCMX

Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVSXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.72%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.37%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

22.03%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

17.85%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

20.69%

+3.91%