PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVSX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVSX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		2.90%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции UBVSX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.88% соответственно.

UBVSX

1 день
1.68%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.84%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.72%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с AVALXUBVSX с HWSIXUBVSX с NSDVXUBVSX с OLGAX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий UBVSX и BRSIX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

UBVSX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.68

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.33

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.11

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

10.21

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.68

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.13

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между UBVSX и BRSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и BRSIX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		9.09%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и BRSIX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVSXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-61.79%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-13.57%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-53.66%

+32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-54.09%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-19.26%

+12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-15.68%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.13%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и BRSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVSXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.65%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

17.47%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

26.50%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

24.44%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.01%

+0.59%