PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBVLX с VTCLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UBVLX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - UBVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, UBVLX returned 10.85%/yr vs 15.48%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UBVLX charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.85% против 15.48% соответственно.

UBVLX

1 день
1.79%
1 месяц
2.96%
С начала года
10.90%
6 месяцев
9.90%
1 год
17.72%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.85%

VTCLX

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.62%
С начала года
8.11%
6 месяцев
6.72%
1 год
22.10%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.23%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBVLX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		10.90%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		8.11%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between UBVLX and VTCLX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.82

Over the past year, the correlation between UBVLX and VTCLX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с FCPVXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с VTMFXVTCLX с IWOVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

UBVLX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBVLXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.75

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.41

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.52

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

11.24

-6.76

UBVLX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и VTCLX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBVLXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-55.18%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.79%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-19.01%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-24.98%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-34.56%

-17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.88%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-7.55%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.96%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и VTCLX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBVLXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.86%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.97%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

12.67%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.32%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

18.29%

+6.29%

Сравнение комиссий UBVLX и VTCLX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и VTCLX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности VTCLX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		8.49%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.92%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

UBVLX and VTCLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTCLX has higher volatility (4.86%) compared to UBVLX (4.22%). In terms of maximum drawdown, UBVLX dropped -67.24% vs VTCLX's -55.18%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBVLX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор