PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBVLX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и HWSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
1.23%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVLX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции HWSIX немного впереди с 10.01%.


UBVLX

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.06%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.50%
1 год
7.15%
3 года*
9.97%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.68%

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий UBVLX и HWSIX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.


Доходность на риск

UBVLX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBVLXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.73

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.16

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.92

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

3.44

-2.19

UBVLX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBVLXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между UBVLX и HWSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и HWSIX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности HWSIX в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
9.30%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и HWSIX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и HWSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


UBVLXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-72.00%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-16.44%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-26.92%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-53.67%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-2.75%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-12.12%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.42%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и HWSIX

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBVLXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.15%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

12.90%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

23.97%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

21.70%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

24.67%

-0.08%