Сравнение UBVLX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVLX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 1.23% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 13.43% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVLX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции HWSIX немного впереди с 10.01%.
UBVLX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.68%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и HWSIX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
UBVLX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
UBVLX
HWSIX
Сравнение UBVLX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVLX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.16 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 3.44 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVLX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и HWSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и HWSIX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 9.30% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и HWSIX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVLX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -72.00% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -16.44% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -26.92% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | -53.67% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -2.75% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -12.12% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.42% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и HWSIX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVLX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.15% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 12.90% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 23.97% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.70% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 24.67% | -0.08% |