PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-16.39%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий UBVLX и BSCMX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Доходность на риск

UBVLX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.96

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.74

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

3.06

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

12.65

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.96

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между UBVLX и BSCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и BSCMX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и BSCMX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-38.12%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-13.85%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-22.34%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.43%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-6.10%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.35%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и BSCMX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.72%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.37%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

22.03%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

17.85%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

20.69%

+3.91%