Сравнение UBT с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
UBT и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -7.68% против -1.82% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и UST
И UBT, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBT vs. UST — Ранг доходности на риск
UBT
UST
Сравнение UBT c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.21 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.37 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.36 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.81 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | -0.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.20 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UBT и UST составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и UST
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и UST
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -47.99% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -8.44% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -43.97% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -47.99% | -30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -37.34% | -38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -14.89% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 3.69% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и UST
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.75% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 6.39% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 11.28% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 15.45% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 13.18% | +16.19% |