Сравнение UBT с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
UBT и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и URE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -7.68% против 1.93% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и URE
И UBT, и URE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBT vs. URE — Ранг доходности на риск
UBT
URE
Сравнение UBT c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.19 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.05 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.26 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.79 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.19 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.07 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UBT и URE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и URE
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности URE в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и URE
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и URE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -97.16% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -22.93% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -63.66% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -70.49% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -57.49% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -64.63% | +32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 7.62% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и URE
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 9.32% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 19.04% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 32.48% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 37.23% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 40.49% | -11.12% |