PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с URE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и URE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -7.68% против 1.93% соответственно.


UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%

URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

ProShares Ultra Real Estate

Сравнение комиссий UBT и URE

И UBT, и URE имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UBT vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.19

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-0.05

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.26

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

-0.79

+0.13

UBT vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа URE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.07

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.07

+0.10

Корреляция

Корреляция между UBT и URE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и URE

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности URE в 2.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Просадки

Сравнение просадок UBT и URE

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и URE.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-97.16%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-22.93%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-63.66%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-70.49%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.24%

-57.49%

-18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-64.63%

+32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

7.62%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и URE

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.32%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

19.04%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

32.48%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

37.23%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

40.49%

-11.12%