PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с UJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и UJB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -7.68% против 6.78% соответственно.


UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%

UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

ProShares Ultra High Yield

Сравнение комиссий UBT и UJB

UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.


Доходность на риск

UBT vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTUJBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.82

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.26

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.19

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

5.92

-6.58

UBT vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.82

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.20

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.33

-0.30

Корреляция

Корреляция между UBT и UJB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и UJB

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности UJB в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Просадки

Сравнение просадок UBT и UJB

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и UJB.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-40.14%

-38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-7.86%

-10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-30.14%

-42.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-40.14%

-38.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.24%

-2.52%

-73.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-6.23%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

1.58%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и UJB

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.41%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

5.65%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

10.88%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

14.63%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

18.52%

+10.85%