Сравнение UBT с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
UBT и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -7.68% против 6.78% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и UJB
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
UBT vs. UJB — Ранг доходности на риск
UBT
UJB
Сравнение UBT c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.82 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.26 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.19 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.92 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.82 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.20 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.37 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.33 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UBT и UJB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и UJB
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и UJB
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -40.14% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -7.86% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -30.14% | -42.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -40.14% | -38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -2.52% | -73.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -6.23% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 1.58% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и UJB
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.41% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 5.65% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 10.88% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 14.63% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 18.52% | +10.85% |