Сравнение UBT с SQQQ
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -9.19%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBT и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -4.93%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -9.19% против -55.08% соответственно.
UBT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- -7.37%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- -9.19%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам UBT и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -4.93% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between UBT and SQQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between UBT and SQQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UBT
SQQQ
Сравнение UBT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBT | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.89 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -1.63 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBT и SQQQ
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -100.00% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -61.03% | +44.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.81% | -92.51% | +56.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -97.27% | +24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -99.97% | +21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.19% | -100.00% | +22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -92.76% | +60.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 33.36% | -25.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 5.19%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 22.32% | -17.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 46.22% | -32.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 55.87% | -37.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 67.91% | -36.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 66.57% | -37.41% |
Сравнение комиссий UBT и SQQQ
И UBT, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и SQQQ
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.60% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
UBT and SQQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UBT (5.19%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, UBT leads with -9.19% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UBT has performed better with a -9.19% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBT and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 3.60% for UBT.
UBT is categorized as Leveraged Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBT и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор