PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBT с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBT с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -8.12%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UBT и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -8.12% против -55.90% соответственно.

UBT

1 день
0.37%
1 месяц
0.56%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-5.15%
1 год
1.40%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-17.93%
10 лет*
-8.12%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBT и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.33%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UBT and SQQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.19

The correlation between UBT and SQQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBT и SQQQ

Секторы
UBT
SQQQ

Финансовые услуги

93.9%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UBT
93.9%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

UBT

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UBT

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UBT

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UBT

-

SQQQ

-

Энергетика

UBT

-

SQQQ

-

Здравоохранение

UBT

-

SQQQ

-

Промышленность

UBT

-

SQQQ

-

Недвижимость

UBT

-

SQQQ

-

Технологии

UBT

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UBT

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PST
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UBT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-1.35

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-2.57

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.73

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.98

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.79

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBT vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-1.35

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

-0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.85

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.88

+0.90

Просадки

Сравнение просадок UBT и SQQQ

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-100.00%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-65.95%

+49.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-92.38%

+55.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-97.23%

+24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-99.98%

+21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.57%

-100.00%

+23.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.31%

-92.40%

+60.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

35.96%

-28.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 5.35%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

13.81%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

36.46%

-23.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

47.79%

-28.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

66.61%

-35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

66.10%

-36.79%

Сравнение комиссий UBT и SQQQ

И UBT, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и SQQQ

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.98%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

UBT and SQQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UBT (5.35%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UBT leads with -8.12% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UBT has performed better with a -8.12% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBT and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 3.98% for UBT.

UBT is categorized as Leveraged Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBT и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор