Сравнение UBT с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UBT и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -7.68% против -52.71% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и SQQQ
И UBT, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UBT
SQQQ
Сравнение UBT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.84 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -1.14 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.76 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.87 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.84 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | -0.80 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.85 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между UBT и SQQQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и SQQQ
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и SQQQ
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -100.00% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -75.23% | +56.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -95.36% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -99.96% | +21.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -100.00% | +23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -92.32% | +60.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 65.40% | -55.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 19.98% | -12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 38.23% | -25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 67.38% | -44.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 66.65% | -35.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 65.97% | -36.60% |