PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%5.49%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий UBT и BITO

И UBT, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UBT vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.52

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-0.50

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.42

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

-0.89

+0.23

UBT vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.08

+0.10

Корреляция

Корреляция между UBT и BITO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и BITO

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBT и BITO

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-77.86%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-50.05%

+31.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.24%

-46.75%

-29.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-36.57%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

23.73%

-13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и BITO

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

12.84%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

36.71%

-23.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

45.32%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

55.77%

-24.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

55.77%

-26.40%