PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DB с DBOEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DB с DBOEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and DBOEY (Deutsche Boerse AG ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, DBOEY in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, DB returned 9.43%/yr vs 14.32%/yr for DBOEY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DB и DBOEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у DBOEY с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям DBOEY по среднегодовой доходности: 9.43% против 14.32% соответственно.

DB

1 день
-3.28%
1 месяц
7.21%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-9.95%
1 год
16.46%
3 года*
47.87%
5 лет*
19.02%
10 лет*
9.43%

DBOEY

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.90%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.62%
1 год
-11.10%
3 года*
18.52%
5 лет*
13.43%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DB и DBOEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-15.98%132.42%29.52%21.34%-5.86%14.68%40.10%-2.89%-56.72%18.96%
DBOEY
Deutsche Boerse AG ADR		8.04%15.89%14.37%22.36%5.51%-0.35%9.85%32.55%4.89%51.57%

Correlation

The correlation between DB and DBOEY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г.

0.40

Over the past year, the correlation between DB and DBOEY has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

DB:

$4.47

DBOEY:

$1.15

Коэффициент P/E

DB:

7.00

DBOEY:

24.20

Коэффициент PEG

DB:

0.12

DBOEY:

1.91

Коэффициент P/S

DB:

0.93

DBOEY:

6.68

Общая выручка (12 мес.)

DB:

$53.12B

DBOEY:

$7.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

$30.48B

DBOEY:

$4.14B

EBITDA (12 мес.)

DB:

$9.93B

DBOEY:

$3.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Boerse AG ADR

Часто сравнивают с DB:
DB с UBSDB с JPMDB с BCSDB с BBVADB с CBK.DEDB с VOODB с SPY
Часто сравнивают с DBOEY:
DBOEY с NDAQDBOEY с DAXDBOEY с BRK-BDBOEY с EUADDBOEY с FSKAXDBOEY с FTIHXDBOEY с ESLT

Доходность на риск

DB vs. DBOEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DB
Ранг доходности на риск DB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DBOEY
Ранг доходности на риск DBOEY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBOEY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBOEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBOEY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBOEY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBOEY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DB c DBOEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBDBOEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.47

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.57

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.40

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-0.69

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DB vs. DBOEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа DBOEY равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и DBOEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBDBOEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.47

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.33

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DB и DBOEY

Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки DBOEY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и DBOEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBDBOEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.73%

-56.48%

-38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-28.09%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-28.71%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.19%

-28.71%

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-38.66%

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.26%

-13.72%

-51.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.67%

-12.97%

-40.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

16.19%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DB и DBOEY

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBOEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBDBOEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

7.55%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

17.25%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

23.57%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

22.23%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

23.96%

+16.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и DBOEY

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DBOEY в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		3.73%1.99%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.00%0.00%3.11%
DBOEY
Deutsche Boerse AG ADR		1.78%1.71%1.76%1.93%2.05%1.38%1.21%1.27%1.64%3.82%5.49%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и DBOEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Deutsche Boerse AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.29B
2.03B
(DB) Общая выручка
(DBOEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DB и DBOEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Deutsche Boerse AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
53.3%
59.0%
Активы портфеля
DB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

DBOEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

DB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

DBOEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила об операционной прибыли в 882.00M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

DB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

DBOEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о чистой прибыли в 585.00M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

Часто задаваемые вопросы

DB and DBOEY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DB has higher volatility (10.17%) compared to DBOEY (7.55%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs DBOEY's -56.48%.

DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DB и DBOEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор