Сравнение DB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности DB и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -20.95% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
DB:
$60.60B
JPM:
$825.20B
DB:
$3.47
JPM:
$20.42
DB:
8.79
JPM:
14.47
DB:
0.15
JPM:
1.60
DB:
1.13
JPM:
3.22
DB:
0.77
JPM:
2.41
DB:
$53.80B
JPM:
$256.52B
DB:
$30.41B
JPM:
$168.20B
DB:
$7.70B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -20.95%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.76% против 20.50% соответственно.
DB
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -20.95%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 48.24%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 8.76%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. JPM — Ранг доходности на риск
DB
JPM
Сравнение DB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.00 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.34 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DB и JPM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и JPM
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2.52% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок DB и JPM
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -76.16% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -15.47% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -38.77% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -43.63% | -28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.32% | -11.72% | -55.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -17.66% | -35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 5.72% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и JPM
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 6.28% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 17.19% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.71% | 25.24% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 24.34% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 27.38% | +12.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и JPM
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.33B при выручке в 7.33B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 7.33B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 7.33B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.