PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DB с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DB с JPM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или JPM.

Корреляция

Корреляция между DB и JPM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DB и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.24%
1,286.83%
DB
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.55

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

DB:

2.18

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

DB:

1.30

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

DB:

0.72

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

DB:

9.03

JPM:

4.27

Индекс Язвы

DB:

6.67%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

DB:

39.07%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

DB:

-94.18%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

DB:

-70.40%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DB:

$49.86B

JPM:

$679.88B

EPS

DB:

$1.55

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

DB:

16.57

JPM:

11.94

Коэффициент PEG

DB:

3.29

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

DB:

1.76

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

DB:

0.57

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

DB:

$31.90B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

$39.98B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

DB:

$11.92B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 0.40% против 17.68% соответственно.

DB

С начала года

50.67%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

52.55%

1 год

48.81%

5 лет

32.54%

10 лет

0.40%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DB: 1.55
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DB: 2.18
JPM: 1.56
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DB: 1.30
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DB: 0.72
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DB: 9.03
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.04
DB
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и JPM

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности JPM в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		1.90%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.45%3.26%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DB и JPM

Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.40%
-12.47%
DB
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности DB и JPM

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
15.62%
DB
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию