Сравнение DB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB или JPM.
Основные характеристики
| DB | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.48% | 42.64% |
| Дох-ть за 1 год | 53.29% | 68.16% |
| Дох-ть за 3 года | 12.30% | 15.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.83% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.26% | 17.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 6.28 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 6.15% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 29.90% | 23.04% |
| Макс. просадка | -94.17% | -74.02% |
| Текущая просадка | -80.78% | -4.08% |
Фундаментальные показатели
| DB | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.35B | $667.18B |
| EPS | $1.97 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 8.45 | 13.17 |
| PEG коэффициент | 7.49 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $48.13B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $45.91B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $338.00M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между DB и JPM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DB и JPM
С начала года, DB показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 42.64%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -3.26% против 17.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и JPM
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности JPM в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2.94% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.11% | 0.00% | 3.86% | 3.65% | 2.25% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DB и JPM
Максимальная просадка DB за все время составила -94.17%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DB и JPM
Текущая волатильность для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) составляет 6.24%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что DB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности