PortfoliosLab logo
Сравнение DB с BCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DB и BCS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DB и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.24%
31.31%
DB
BCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.55

BCS:

1.86

Коэф-т Сортино

DB:

2.18

BCS:

2.38

Коэф-т Омега

DB:

1.30

BCS:

1.32

Коэф-т Кальмара

DB:

0.72

BCS:

0.96

Коэф-т Мартина

DB:

9.03

BCS:

14.07

Индекс Язвы

DB:

6.67%

BCS:

4.84%

Дневная вол-ть

DB:

39.07%

BCS:

36.72%

Макс. просадка

DB:

-94.18%

BCS:

-94.39%

Текущая просадка

DB:

-70.40%

BCS:

-51.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DB:

$49.86B

BCS:

$56.45B

EPS

DB:

$1.55

BCS:

$1.85

Коэффициент P/E

DB:

16.57

BCS:

8.55

Коэффициент PEG

DB:

3.29

BCS:

0.80

Коэффициент P/S

DB:

1.76

BCS:

2.33

Коэффициент P/B

DB:

0.57

BCS:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

DB:

$31.90B

BCS:

$19.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

$39.98B

BCS:

$19.28B

EBITDA (12 мес.)

DB:

$11.92B

BCS:

-$410.00M

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью 21.15%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: 0.40% против 3.30% соответственно.


DB

С начала года

50.67%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

52.55%

1 год

48.81%

5 лет

32.54%

10 лет

0.40%

BCS

С начала года

21.15%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

27.89%

1 год

56.49%

5 лет

30.88%

10 лет

3.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и BCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DB: 1.55
BCS: 1.86
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DB: 2.18
BCS: 2.38
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DB: 1.30
BCS: 1.32
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DB: 0.72
BCS: 0.96
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DB: 9.03
BCS: 14.07

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.86
DB
BCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и BCS

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BCS в 2.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
1.90%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.45%3.26%
BCS
Barclays PLC
2.67%3.13%4.87%4.17%1.60%3.90%3.72%3.21%1.39%2.25%3.09%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DB и BCS

Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, примерно равная максимальной просадке BCS в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и BCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.40%
-51.19%
DB
BCS

Волатильность

Сравнение волатильности DB и BCS

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Barclays PLC (BCS) имеют волатильность 19.85% и 19.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
19.00%
DB
BCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и BCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию