PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DB с BCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DB и BCS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DB и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.24%
6.35%
DB
BCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.00

BCS:

2.52

Коэф-т Сортино

DB:

1.48

BCS:

3.19

Коэф-т Омега

DB:

1.20

BCS:

1.42

Коэф-т Кальмара

DB:

0.36

BCS:

0.99

Коэф-т Мартина

DB:

4.89

BCS:

18.25

Индекс Язвы

DB:

6.35%

BCS:

4.29%

Дневная вол-ть

DB:

30.99%

BCS:

31.00%

Макс. просадка

DB:

-94.17%

BCS:

-94.39%

Текущая просадка

DB:

-80.46%

BCS:

-60.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DB:

$33.14B

BCS:

$49.21B

EPS

DB:

$2.01

BCS:

$1.41

Цена/прибыль

DB:

8.34

BCS:

9.70

PEG коэффициент

DB:

7.75

BCS:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

DB:

$48.62B

BCS:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

$56.71B

BCS:

$26.15B

EBITDA (12 мес.)

DB:

$11.26B

BCS:

-$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 28.61%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 73.50%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -3.34% против 1.73% соответственно.


DB

С начала года

28.61%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

9.44%

1 год

28.89%

5 лет

18.80%

10 лет

-3.34%

BCS

С начала года

73.50%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

26.88%

1 год

76.18%

5 лет

11.09%

10 лет

1.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DB c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.002.52
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.483.19
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.42
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.360.99
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.8918.25
DB
BCS

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
2.52
DB
BCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и BCS

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BCS в 3.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
2.89%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.86%3.65%2.25%
BCS
Barclays PLC
3.18%4.87%4.17%1.60%3.90%3.72%3.21%1.39%2.25%3.09%2.87%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DB и BCS

Максимальная просадка DB за все время составила -94.17%, примерно равная максимальной просадке BCS в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и BCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-80.46%
-60.45%
DB
BCS

Волатильность

Сравнение волатильности DB и BCS

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Barclays PLC (BCS) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.47%
7.44%
DB
BCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и BCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab