PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DB с BBVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DBBBVA
Дох-ть с нач. г.27.24%15.66%
Дох-ть за 1 год56.59%34.56%
Дох-ть за 3 года12.35%20.42%
Дох-ть за 5 лет19.77%20.17%
Дох-ть за 10 лет-3.57%4.24%
Коэф-т Шарпа1.861.16
Коэф-т Сортино2.381.55
Коэф-т Омега1.341.21
Коэф-т Кальмара0.631.27
Коэф-т Мартина9.063.78
Индекс Язвы6.12%8.79%
Дневная вол-ть29.81%28.66%
Макс. просадка-94.17%-80.19%
Текущая просадка-80.67%-13.51%

Фундаментальные показатели


DBBBVA
Рыночная капитализация$33.26B$56.77B
EPS$2.02$1.64
Цена/прибыль8.296.01
PEG коэффициент7.341.35
Общая выручка (12 мес.)$40.65B$36.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$38.43B$36.66B
EBITDA (12 мес.)$370.00M$1.66B

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DB и BBVA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DB и BBVA

С начала года, DB показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: -3.57% против 4.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
6.64%
-2.84%
DB
BBVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DB c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.06
BBVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBVA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBVA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBVA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBVA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBVA, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.78

Сравнение коэффициента Шарпа DB и BBVA

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BBVA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.86
1.16
DB
BBVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и BBVA

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности BBVA в 7.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
2.92%2.39%1.83%0.00%0.00%1.58%1.57%1.12%0.00%3.86%3.65%2.25%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
7.45%5.58%6.28%2.79%3.53%5.20%5.67%3.92%6.02%4.29%5.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок DB и BBVA

Максимальная просадка DB за все время составила -94.17%, что больше максимальной просадки BBVA в -80.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и BBVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-80.67%
-13.51%
DB
BBVA

Волатильность

Сравнение волатильности DB и BBVA

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеют волатильность 5.87% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.87%
5.97%
DB
BBVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию