PortfoliosLab logo
Сравнение DB с BBVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DB и BBVA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DB и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.10%
342.80%
DB
BBVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.53

BBVA:

1.02

Коэф-т Сортино

DB:

2.16

BBVA:

1.46

Коэф-т Омега

DB:

1.30

BBVA:

1.20

Коэф-т Кальмара

DB:

0.71

BBVA:

1.83

Коэф-т Мартина

DB:

8.95

BBVA:

3.31

Индекс Язвы

DB:

6.67%

BBVA:

10.94%

Дневная вол-ть

DB:

39.03%

BBVA:

35.41%

Макс. просадка

DB:

-94.18%

BBVA:

-80.20%

Текущая просадка

DB:

-70.96%

BBVA:

-1.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DB:

$48.27B

BBVA:

$80.42B

EPS

DB:

$1.60

BBVA:

$1.94

Коэффициент P/E

DB:

15.54

BBVA:

7.20

Коэффициент PEG

DB:

3.14

BBVA:

2.21

Коэффициент P/S

DB:

1.71

BBVA:

2.55

Коэффициент P/B

DB:

0.54

BBVA:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

DB:

$31.90B

BBVA:

$39.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

$39.98B

BBVA:

$39.14B

EBITDA (12 мес.)

DB:

$11.92B

BBVA:

$7.77B

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 47.80%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 50.47%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 0.05% против 9.10% соответственно.


DB

С начала года

47.80%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

47.20%

1 год

57.40%

5 лет

35.78%

10 лет

0.05%

BBVA

С начала года

50.47%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

48.94%

1 год

33.79%

5 лет

46.51%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и BBVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BBVA
Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DB: 1.53
BBVA: 1.02
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DB: 2.16
BBVA: 1.46
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DB: 1.30
BBVA: 1.20
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DB: 0.71
BBVA: 1.83
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DB: 8.95
BBVA: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа BBVA равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
1.02
DB
BBVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и BBVA

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BBVA в 5.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
1.94%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.45%3.26%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
5.40%7.55%5.58%6.28%2.79%3.53%5.20%5.67%3.92%6.02%4.29%5.71%

Просадки

Сравнение просадок DB и BBVA

Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки BBVA в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и BBVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.96%
-1.38%
DB
BBVA

Волатильность

Сравнение волатильности DB и BBVA

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.90%
16.80%
DB
BBVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию