Сравнение DB с BBVA
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, DB returned 14.54%/yr vs 23.96%/yr for BBVA. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DB и BBVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 14.54% против 23.96% соответственно.
DB
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 55.84%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 14.54%
- Всё время*
- 1.30%
BBVA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 24.18%
- 1 год
- 70.63%
- 3 года*
- 63.85%
- 5 лет*
- 41.42%
- 10 лет*
- 23.96%
- Всё время*
- 10.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.28M | $38.47M | $38.00M | |
| $73.58M | $68.94M | $86.13M |
Сравнение доходности по годам DB и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2.25% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 24.18% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
Correlation
The correlation between DB and BBVA is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2001 г. | 0.72 |
The correlation between DB and BBVA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DB:
$71.48B
BBVA:
$155.09B
DB:
€3.82
BBVA:
€1.90
DB:
8.64
BBVA:
12.83
DB:
0.15
BBVA:
0.47
DB:
1.23
BBVA:
2.92
DB:
1.06
BBVA:
2.38
DB:
€54.36B
BBVA:
€48.85B
DB:
€32.09B
BBVA:
€33.92B
DB:
€10.87B
BBVA:
€18.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. BBVA — Ранг доходности на риск
DB
BBVA
Сравнение DB c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.21 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 8.43 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB и BBVA
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -78.31% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -22.14% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -22.14% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -42.28% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -69.63% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.73% | -1.02% | -56.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -28.98% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 8.40% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и BBVA
Текущая волатильность для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) составляет 9.64%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что DB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 11.15% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 28.08% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 33.51% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.58% | 33.59% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.67% | 35.71% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и BBVA
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BBVA в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3.85% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.06% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и BBVA
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 9.01B при выручке в 16.27B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.51B, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.27B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.86B при выручке в 10.51B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 16.27B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 10.51B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.
Часто задаваемые вопросы
DB and BBVA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBVA has higher volatility (11.15%) compared to DB (9.64%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs BBVA's -78.31%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор