PortfoliosLab logo
Сравнение DB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DB и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.08%
557.08%
DB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.55

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DB:

2.18

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DB:

1.30

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DB:

0.72

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DB:

9.03

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DB:

6.67%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DB:

39.07%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DB:

-94.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DB:

-70.40%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.40% против 12.24% соответственно.


DB

С начала года

50.67%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

52.55%

1 год

48.81%

5 лет

32.54%

10 лет

0.40%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DB: 1.55
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DB: 2.18
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DB: 1.30
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DB: 0.89
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DB: 9.03
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.54
DB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и VOO

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
1.90%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.45%3.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DB и VOO

Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.85%
-9.90%
DB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DB и VOO

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
13.96%
DB
VOO