PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DB и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.81%
541.57%
DB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

1.73

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

DB:

2.44

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

DB:

1.33

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

DB:

0.71

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

DB:

9.91

VOO:

1.60

Индекс Язвы

DB:

6.00%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

DB:

34.43%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

DB:

-94.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DB:

-71.95%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 42.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.20% против 11.99% соответственно.


DB

С начала года

42.76%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

43.26%

1 год

59.68%

5 лет

35.10%

10 лет

-1.20%

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DB: 1.73
VOO: 0.34
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DB: 2.44
VOO: 0.53
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DB: 1.33
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DB: 0.88
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DB: 9.94
VOO: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
0.34
DB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и VOO

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
2.01%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.45%3.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DB и VOO

Максимальная просадка DB за все время составила -94.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.96%
-12.03%
DB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DB и VOO

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
7.31%
DB
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab