PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DB и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.66%
9.97%
DB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB:

0.96

VOO:

2.22

Коэф-т Сортино

DB:

1.43

VOO:

2.95

Коэф-т Омега

DB:

1.19

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

DB:

0.35

VOO:

3.27

Коэф-т Мартина

DB:

4.68

VOO:

14.57

Индекс Язвы

DB:

6.36%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

DB:

31.01%

VOO:

12.47%

Макс. просадка

DB:

-94.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DB:

-80.33%

VOO:

-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность 29.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.31% против 13.12% соответственно.


DB

С начала года

29.44%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

7.17%

1 год

28.40%

5 лет

19.43%

10 лет

-3.31%

VOO

С начала года

26.92%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

10.43%

1 год

27.36%

5 лет

14.95%

10 лет

13.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.962.22
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.432.95
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.42
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.413.27
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.6814.57
DB
VOO

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
2.22
DB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и VOO

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.86%3.65%2.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DB и VOO

Максимальная просадка DB за все время составила -94.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.77%
-1.77%
DB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DB и VOO

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.49%
3.78%
DB
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab