PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-20.95%132.42%29.52%21.34%-5.86%14.68%40.10%-2.89%-56.72%18.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность -20.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.14% соответственно.

DB

1 день
2.35%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-20.95%
6 месяцев
-14.17%
1 год
30.41%
3 года*
48.24%
5 лет*
22.89%
10 лет*
8.76%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DB:
DB с UBSDB с JPMDB с BCSDB с CBK.DEDB с BBVADB с SPYDB с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DB
Ранг доходности на риск DB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

7.31

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.83

-0.81

Корреляция

Корреляция между DB и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и VOO

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		2.52%1.99%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.00%0.00%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DB и VOO

Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.73%

-33.99%

-60.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-11.98%

-17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.19%

-24.52%

-29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-33.99%

-37.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.32%

-5.55%

-61.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.60%

-3.72%

-49.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

2.55%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DB и VOO

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

5.34%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

9.47%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.71%

18.11%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

16.82%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.36%

17.99%

+22.37%