PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

DE0005140008

CUSIP

000514000

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

18 нояб. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$49.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.55

Коэффициент P/E

16.57

Коэффициент PEG

3.29

Общая выручка (12 мес.)

$31.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

$39.98B

EBITDA (12 мес.)

$11.92B

Годовой диапазон

$13.70 - $25.71

Целевая цена

$15.43

Процент коротких позиций

0.55%

Коэффициент коротких позиций

2.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DB с BCS DB с VOO DB с UBS DB с BBVA DB с SPY DB с VUSA.L DB с ^GSPC DB с JPM DB с XDWT.L DB с SPGI
Популярные сравнения:
DB с BCS DB с VOO DB с UBS DB с BBVA DB с SPY DB с VUSA.L DB с ^GSPC DB с JPM DB с XDWT.L DB с SPGI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deutsche Bank Aktiengesellschaft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.24%
415.28%
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Deutsche Bank Aktiengesellschaft показал доход в 50.67% с начала года и 48.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deutsche Bank Aktiengesellschaft составила 0.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

DB

С начала года

50.67%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

52.55%

1 год

48.81%

5 лет

32.54%

10 лет

0.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.55%10.04%10.89%7.81%50.67%
2024-5.17%4.51%17.42%1.78%6.97%-4.44%-2.38%5.40%5.55%-2.14%0.41%0.24%29.52%
202316.15%-6.88%-18.06%7.84%-5.10%3.95%5.70%-2.16%0.92%0.18%13.08%8.83%21.32%
202211.12%-10.51%1.77%-21.90%15.58%-21.82%-0.34%-4.59%-10.95%29.46%10.96%8.37%-5.87%
2021-7.16%21.25%-2.20%16.67%7.79%-13.32%-4.36%-1.28%2.83%0.94%-6.24%3.99%14.68%
202017.61%-4.70%-26.38%15.42%13.36%13.33%-6.30%6.84%-11.86%10.12%20.22%-1.98%40.10%
20198.96%4.05%-12.12%1.97%-16.82%12.70%2.36%-7.17%3.45%-3.33%-0.55%7.90%-2.89%
2018-3.63%-13.09%-12.30%-2.29%-18.03%-4.15%22.98%-13.78%0.89%-14.00%-6.24%-11.03%-56.72%
201710.00%-1.11%-2.35%5.30%-2.15%1.77%0.28%-10.37%8.07%-5.84%15.92%0.90%19.16%
2016-25.92%-3.91%-1.45%11.92%-6.12%-22.87%-2.11%9.75%-11.25%9.93%9.80%14.56%-25.05%
2015-3.46%12.94%6.11%-7.57%-3.17%-0.17%16.11%-15.76%-8.61%3.67%-8.09%-5.99%-17.23%
2014-0.12%0.33%-7.26%-1.78%-5.33%-8.99%-2.90%0.44%1.60%-10.16%4.25%-8.06%-32.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DB составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DB: 1.55
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DB: 2.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DB: 1.30
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DB: 0.72
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DB, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DB: 9.03
^GSPC: 1.94

Deutsche Bank Aktiengesellschaft на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.46
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Deutsche Bank Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.33$0.21$0.00$0.00$0.12$0.13$0.21$0.00$0.74$0.87

Дивидендный доход

1.90%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.45%3.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2014$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
DB: 1.9%
У Deutsche Bank Aktiengesellschaft дивидендная доходность составляет 1.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DB: 42.2%
У Deutsche Bank Aktiengesellschaft коэффициент выплат составляет 42.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deutsche Bank Aktiengesellschaft находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.40%
-10.07%
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deutsche Bank Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 94.18%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Deutsche Bank Aktiengesellschaft составляет 70.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.18%14 мая 2007 г.323316 мар. 2020 г.———
-49.61%7 янв. 2002 г.1929 окт. 2002 г.2881 дек. 2003 г.480
-28.99%8 мар. 2004 г.11113 авг. 2004 г.14511 мар. 2005 г.256
-16.52%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.794 окт. 2006 г.103
-15.76%14 мар. 2005 г.4413 мая 2005 г.782 сент. 2005 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deutsche Bank Aktiengesellschaft составляет 19.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
14.23%
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deutsche Bank Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Deutsche Bank Aktiengesellschaft по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DB: 16.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DB коэффициент P/E составляет 16.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DB: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DB коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
DB: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DB коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
DB: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DB коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию