PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с YINN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -9.40%/yr vs -38.50%/yr for YINN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -29.95%.

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—

YINN

1 день
3.08%
1 месяц
-23.37%
С начала года
-29.95%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-27.68%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-38.50%
10 лет*
-18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и YINN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-29.95%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-46.83%

Correlation

The correlation between UBOT and YINN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.53

The correlation between UBOT and YINN shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBOT и YINN

Секторы
UBOT
YINN

Промышленность

48.6%
2.4%

Технологии

31.8%
5.5%

Здравоохранение

9.0%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
27.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.7%

Финансовые услуги

0.9%
34.7%

Энергетика

0.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.9%

Сырьевые материалы

0.0%
4.2%

Коммунальные услуги

0.0%
0.4%

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

UBOT
48.6%
YINN
2.4%

Технологии

UBOT
31.8%
YINN
5.5%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
YINN
2.3%

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
YINN
27.4%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
YINN
15.7%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
YINN
34.7%

Энергетика

UBOT
0.5%
YINN
5.6%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
YINN
0.9%

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
YINN
4.2%

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
YINN
0.4%

Недвижимость

UBOT

-

YINN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI

Доходность на риск

UBOT vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.47

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.36

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.56

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-1.09

+3.23

UBOT vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и YINN

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-98.87%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-49.61%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-69.08%

+17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-96.28%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.26%

-97.52%

+45.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-68.51%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

25.53%

-13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и YINN

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.69%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

18.63%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

42.54%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.90%

58.74%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

94.19%

-40.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.55%

81.73%

-18.18%

Сравнение комиссий UBOT и YINN

UBOT берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и YINN

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности YINN в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.42%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and YINN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.63%) compared to UBOT (17.69%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs YINN's -98.87%.

On 5-year performance, UBOT leads with -9.40% vs -38.50% for YINN. On fees, UBOT is cheaper at 1.29% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UBOT has performed better with a -9.40% return vs -38.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBOT is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.94% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while YINN is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.52% for YINN.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор