Сравнение UBOT с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
UBOT и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 24.90% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и WTIU
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
UBOT vs. WTIU — Ранг доходности на риск
UBOT
WTIU
Сравнение UBOT c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.58 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 1.71 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.05 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и WTIU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и WTIU
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и WTIU
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -75.73% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -53.11% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -24.42% | -34.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -39.49% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 28.53% | -17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и WTIU
Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 22.50% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 46.56% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 81.69% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 69.54% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 69.54% | -5.94% |