PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с UST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).

UBOT и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и UST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQUBOT с IUIT.L
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с tmfUST с ANXG.LUST с USDUST с edvUST с VOOUST с SCHD

Сравнение комиссий UBOT и UST

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

UBOT vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.21

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.37

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.36

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

0.81

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.20

-0.32

Корреляция

Корреляция между UBOT и UST составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и UST

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности UST в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и UST

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и UST.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-47.99%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-8.44%

-27.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-43.97%

-38.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-37.34%

-21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-14.89%

-34.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

3.69%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и UST

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

3.75%

+13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

6.39%

+28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

11.28%

+43.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

15.45%

+37.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

13.18%

+50.42%