PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с UST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -6.58%/yr vs -6.71%/yr for UST. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for UST.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.65%.

UBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.44%
6 месяцев
11.69%
1 год
46.21%
3 года*
11.38%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

UST

1 день
0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-3.52%
1 год
2.49%
3 года*
-0.38%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
-2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и UST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		15.44%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.65%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%6.01%

Correlation

The correlation between UBOT and UST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

-0.05

The correlation between UBOT and UST shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBOT и UST

Секторы
UBOT
UST

Промышленность

48.6%

-

Технологии

31.8%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%
97.4%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
UST

-

Технологии

UBOT
31.8%
UST

-

Здравоохранение

UBOT
9.0%
UST

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
UST

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
UST

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
UST
97.4%

Энергетика

UBOT
0.5%
UST

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
UST

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
UST

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
UST

-

Недвижимость

UBOT

-

UST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

UBOT vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.27

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.45

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.29

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

0.82

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.27

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.19

-0.25

Просадки

Сравнение просадок UBOT и UST

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-47.99%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-8.75%

-27.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-16.87%

-34.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-43.97%

-38.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-38.18%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-15.13%

-34.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

3.05%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и UST

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

3.10%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

6.58%

+29.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.76%

9.50%

+38.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

15.47%

+37.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

13.17%

+50.28%

Сравнение комиссий UBOT и UST

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и UST

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UST в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.81%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and UST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (15.45%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs UST's -47.99%.

On 5-year performance, UBOT leads with -6.58% vs -6.71% for UST. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UBOT has performed better with a -6.58% return vs -6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UST has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.81% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while UST is Leveraged Bonds. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.95% for UST.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор