PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с UDOW

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -8.73%/yr vs 13.39%/yr for UDOW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 12.69%.

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

UDOW

1 день
0.32%
1 месяц
7.20%
С начала года
12.69%
6 месяцев
15.53%
1 год
51.46%
3 года*
32.78%
5 лет*
13.39%
10 лет*
23.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и UDOW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.69%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-20.71%

Correlation

The correlation between UBOT and UDOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.68

The correlation between UBOT and UDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и UDOW

Секторы
UBOT
UDOW

Промышленность

48.6%
18.4%

Технологии

31.8%
17.1%

Здравоохранение

9.0%
13.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.9%

Финансовые услуги

0.9%
27.2%

Энергетика

0.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.4%

Сырьевые материалы

0.0%
4.0%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
UDOW
18.4%

Технологии

UBOT
31.8%
UDOW
17.1%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
UDOW
13.1%

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
UDOW
11.6%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
UDOW
1.9%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
UDOW
27.2%

Энергетика

UBOT
0.5%
UDOW
2.4%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
UDOW
4.4%

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
UDOW
4.0%

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
UDOW

-

Недвижимость

UBOT

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

UBOT vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.42

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.02

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.84

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

6.52

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.42

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.53

-0.62

Просадки

Сравнение просадок UBOT и UDOW

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-80.29%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-28.07%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-44.83%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-55.79%

-27.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-4.31%

-46.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-14.38%

-35.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

7.91%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и UDOW

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

10.10%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

28.22%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

36.54%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.14%

44.27%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.51%

51.80%

+11.71%

Сравнение комиссий UBOT и UDOW

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и UDOW

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности UDOW в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.20%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and UDOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (16.20%) compared to UDOW (10.10%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs UDOW's -80.29%.

On 5-year performance, UDOW leads with 13.39% vs -8.73% for UBOT. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 10.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDOW has performed better with a 13.39% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UDOW has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.92% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while UDOW is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор