Сравнение UBOT с SPXS
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -9.70%/yr vs -33.62%/yr for SPXS. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
UBOT
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- -20.08%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -9.70%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам UBOT и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -10.99% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.74% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 14.40% |
Correlation
The correlation between UBOT and SPXS is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | -0.80 |
The correlation between UBOT and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. SPXS — Ранг доходности на риск
UBOT
SPXS
Сравнение UBOT c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBOT | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.94 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.62 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBOT и SPXS
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -100.00% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -43.64% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | -84.13% | +32.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -90.11% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.90% | -100.00% | +43.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -96.31% | +46.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | 25.40% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и SPXS
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.69% | 10.70% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.88% | 30.07% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.18% | 37.65% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.86% | 50.74% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.56% | 53.50% | +10.06% |
Сравнение комиссий UBOT и SPXS
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и SPXS
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.11% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and SPXS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBOT has higher volatility (18.69%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, UBOT leads with -9.70% vs -33.62% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UBOT has performed better with a -9.70% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.11% for UBOT.
UBOT is categorized as Robotics, while SPXS is Inverse Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.08% for SPXS.
UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор