PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -6.58%/yr vs -34.91%/yr for SPXS. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

UBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.44%
6 месяцев
11.69%
1 год
46.21%
3 года*
11.38%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и SPXS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		15.44%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.27%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%12.57%

Correlation

The correlation between UBOT and SPXS is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

-0.80

The correlation between UBOT and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

UBOT vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-1.40

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-2.35

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.75

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.98

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

-1.64

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-1.40

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.84

+0.78

Просадки

Сравнение просадок UBOT и SPXS

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-100.00%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-50.77%

+14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-84.13%

+32.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-90.11%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-100.00%

+55.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-96.30%

+46.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

30.20%

-18.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и SPXS

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

8.36%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

26.83%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.76%

35.52%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

50.38%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

53.53%

+9.92%

Сравнение комиссий UBOT и SPXS

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и SPXS

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.81%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and SPXS have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (15.45%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, UBOT leads with -6.58% vs -34.91% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UBOT has performed better with a -6.58% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.81% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while SPXS is Inverse Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.08% for SPXS.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор