Сравнение UBOT с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
UBOT и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.27% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и SPXS
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
UBOT vs. SPXS — Ранг доходности на риск
UBOT
SPXS
Сравнение UBOT c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.77 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.97 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.66 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.76 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.77 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.63 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.81 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и SPXS составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и SPXS
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и SPXS
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -100.00% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -65.10% | +29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -87.42% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -100.00% | +41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -96.27% | +46.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 55.82% | -45.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и SPXS
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 16.19% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 28.36% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 54.64% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 50.41% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 53.49% | +10.11% |