Сравнение UBOT с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
UBOT и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UBOT и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | -18.02% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и SARK
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
UBOT vs. SARK — Ранг доходности на риск
UBOT
SARK
Сравнение UBOT c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.74 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.95 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.59 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.73 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.74 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.19 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и SARK составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и SARK
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и SARK
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -81.07% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -59.44% | +23.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -76.11% | +17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -45.20% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 47.97% | -37.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и SARK
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 12.41% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 27.16% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 46.26% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 56.94% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 56.94% | +6.66% |