PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с NRGU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, UBOT returned 20.36% vs 87.62% for NRGU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 74.97%.

UBOT

1 день
0.00%
1 месяц
-20.94%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
20.36%
3 года*
6.35%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
—

NRGU

1 день
2.72%
1 месяц
-13.53%
С начала года
74.97%
6 месяцев
78.13%
1 год
87.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и NRGU

2026 (YTD)2025
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-4.70%0.09%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		74.97%-30.00%

Correlation

The correlation between UBOT and NRGU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.04

The correlation between UBOT and NRGU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBOT и NRGU

Секторы
UBOT
NRGU

Промышленность

50.3%

-

Технологии

30.8%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
50.3%
NRGU

-

Технологии

UBOT
30.8%
NRGU

-

Здравоохранение

UBOT
8.0%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.4%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.4%
NRGU

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
NRGU

-

Энергетика

UBOT
0.5%
NRGU
100.0%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
NRGU

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
NRGU

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
NRGU

-

Недвижимость

UBOT

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

UBOT vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.16

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.76

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.06

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

4.94

-3.27

UBOT vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и NRGU

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-57.50%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-42.71%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.86%

-39.65%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.82%

-25.68%

-24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

17.80%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 19.40%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.40%

25.61%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.68%

62.83%

-23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.57%

75.96%

-25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.52%

89.05%

-35.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.55%

89.05%

-25.50%

Сравнение комиссий UBOT и NRGU

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и NRGU

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.04%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and NRGU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (25.61%) compared to UBOT (19.40%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs 20.36% for UBOT. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 19.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs 20.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for NRGU.

UBOT is categorized as Robotics, while NRGU is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор