Сравнение UBOT с HUMN
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. UBOT is passively managed, while HUMN is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и HUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 18.92%.
UBOT
- 1 день
- -10.25%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
HUMN
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 20.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBOT и HUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 3.60% | 20.78% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 18.92% | 19.36% |
Correlation
The correlation between UBOT and HUMN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов UBOT и HUMN
Секторы
UBOT
HUMN
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
UBOT
HUMN
Технологии
UBOT
HUMN
Здравоохранение
UBOT
HUMN
-
Потребительский циклический сектор
UBOT
HUMN
Коммуникационные услуги
UBOT
HUMN
Финансовые услуги
UBOT
HUMN
Энергетика
UBOT
HUMN
-
Потребительский защитный сектор
UBOT
HUMN
-
Сырьевые материалы
UBOT
HUMN
Коммунальные услуги
UBOT
HUMN
-
Недвижимость
UBOT
-
HUMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. HUMN — Ранг доходности на риск
UBOT
HUMN
Сравнение UBOT c HUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | HUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.49 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и HUMN
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и HUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -20.40% | -65.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.84% | -8.76% | -41.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.53% | -4.47% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и HUMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 30.26% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.10% | 30.26% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 30.26% | +33.28% |
Сравнение комиссий UBOT и HUMN
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HUMN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и HUMN
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности HUMN в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.61% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 0.90% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and HUMN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
UBOT has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.61% for HUMN.
They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.75% for HUMN.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и HUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор