PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBOT с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с HUMN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. UBOT is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, UBOT returned -4.65% vs 19.31% for HUMN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 0.87%.

UBOT

1 день
-6.18%
1 месяц
-17.30%
6 месяцев
-25.13%
С начала года
-16.49%
1 год
-4.65%
3 года*
-3.63%
5 лет*
-10.85%
10 лет*
—

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и HUMN

2026 (YTD)2025
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-16.49%26.30%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%

Correlation

The correlation between UBOT and HUMN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between UBOT and HUMN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и HUMN

Секторы
UBOT
HUMN

Промышленность

50.3%
38.4%

Технологии

30.8%
26.6%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
17.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.1%

Финансовые услуги

0.9%
3.6%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
50.3%
HUMN
38.4%

Технологии

UBOT
30.8%
HUMN
26.6%

Здравоохранение

UBOT
8.0%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.4%
HUMN
17.4%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.4%
HUMN
2.1%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
HUMN
3.6%

Энергетика

UBOT
0.5%
HUMN

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
HUMN

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
HUMN
3.5%

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
HUMN

-

Недвижимость

UBOT

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ

Доходность на риск

UBOT vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 88
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.57

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.00

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.86

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

2.50

-2.84

UBOT vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HUMN равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и HUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и HUMN

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки HUMN в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-22.61%

-63.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-22.61%

-13.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.57%

-22.61%

-36.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.85%

-5.33%

-44.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

7.74%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и HUMN

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 19.50% по сравнению с Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.50%

15.86%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.33%

28.96%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.54%

34.09%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.91%

33.38%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

33.38%

+30.20%

Сравнение комиссий UBOT и HUMN

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и HUMN

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности HUMN в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.18%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and HUMN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (19.50%) compared to HUMN (15.86%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs HUMN's -22.61%.

On 1-year performance, HUMN leads with 19.31% vs -4.65% for UBOT. On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HUMN has been the lower-risk option at 15.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 19.31% return vs -4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.72% for HUMN.

They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.75% for HUMN.

HUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор