PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с ARKQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both Robotics funds. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 26.77% vs 24.42% for ARKQ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 6.75%.

HUMN

1 день
0.34%
1 месяц
-8.03%
6 месяцев
3.62%
С начала года
9.24%
1 год
26.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.32%

ARKQ

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.93%
6 месяцев
2.50%
С начала года
6.75%
1 год
24.42%
3 года*
29.56%
5 лет*
8.80%
10 лет*
20.04%
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
$19.17M$15.72M$24.55M

HUMN

Roundhill Humanoid Robotics ETF
$3.78M$3.77M$4.64M

Сравнение доходности по годам HUMN и ARKQ

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		9.24%20.70%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		6.75%34.21%

Correlation

The correlation between HUMN and ARKQ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between HUMN and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и ARKQ

Секторы
HUMN
ARKQ

Промышленность

44.4%
39.4%

Технологии

20.9%
32.0%

Потребительский циклический сектор

17.4%
17.2%

Финансовые услуги

3.0%
0.9%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Промышленность

HUMN
44.4%
ARKQ
39.4%

Технологии

HUMN
20.9%
ARKQ
32.0%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
ARKQ
17.2%

Финансовые услуги

HUMN
3.0%
ARKQ
0.9%

Сырьевые материалы

HUMN
2.8%
ARKQ

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
ARKQ
7.5%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

ARKQ

-

Энергетика

HUMN

-

ARKQ
1.6%

Здравоохранение

HUMN

-

ARKQ
1.6%

Недвижимость

HUMN

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

ARKQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с QQQ
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARTY

Доходность на риск

HUMN vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HUMN c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.17

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

2.72

+0.19

HUMN vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и ARKQ

Максимальная просадка HUMN за все время составила -26.44%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.44%

-59.89%

+33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.44%

-23.82%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.19%

-14.89%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-17.19%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

9.01%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и ARKQ

Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.65%

10.79%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

27.18%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

34.96%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

32.98%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

30.20%

+3.60%

Сравнение комиссий HUMN и ARKQ

И HUMN, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и ARKQ

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности ARKQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.66%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and ARKQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (12.65%) compared to ARKQ (10.79%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -26.44% vs ARKQ's -59.89%.

On 1-year performance, HUMN leads with 26.77% vs 24.42% for ARKQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 26.77% return vs 24.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN and ARKQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

HUMN has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.25% for ARKQ.

They also come from different issuers: Roundhill and ARK.

HUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор