PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с ARKQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both Robotics funds. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 34.89% vs 44.96% for ARKQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 8.01%.

HUMN

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.86%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.33%
1 год
34.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-11.33%
С начала года
8.01%
6 месяцев
3.92%
1 год
44.96%
3 года*
32.87%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и ARKQ

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		11.75%20.70%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.01%34.21%

Correlation

The correlation between HUMN and ARKQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов HUMN и ARKQ

Секторы
HUMN
ARKQ

Промышленность

36.7%
39.3%

Технологии

26.2%
33.4%

Потребительский циклический сектор

18.4%
14.3%

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
8.7%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

HUMN
36.7%
ARKQ
39.3%

Технологии

HUMN
26.2%
ARKQ
33.4%

Потребительский циклический сектор

HUMN
18.4%
ARKQ
14.3%

Сырьевые материалы

HUMN
6.9%
ARKQ

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
ARKQ
8.7%

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

ARKQ

-

Энергетика

HUMN

-

ARKQ
1.6%

Здравоохранение

HUMN

-

ARKQ
1.2%

Недвижимость

HUMN

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с CHAT
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

HUMN vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.33

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.26

—

HUMN vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и ARKQ

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-59.89%

+39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-20.58%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-13.89%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-17.20%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и ARKQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

33.93%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

32.60%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

30.00%

+1.26%

Сравнение комиссий HUMN и ARKQ

И HUMN, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и ARKQ

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности ARKQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.65%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and ARKQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, ARKQ leads with 44.96% vs 34.89% for HUMN. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKQ has performed better with a 44.96% return vs 34.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN and ARKQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

HUMN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.25% for ARKQ.

They also come from different issuers: Roundhill and ARK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор