PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с ARKQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both Robotics funds. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 24.86% vs 22.65% for ARKQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 3.04%.

HUMN

1 день
-2.20%
1 месяц
-13.14%
6 месяцев
-2.63%
С начала года
4.29%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-2.78%
1 месяц
-10.74%
6 месяцев
-10.69%
С начала года
3.04%
1 год
22.65%
3 года*
26.16%
5 лет*
8.55%
10 лет*
19.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и ARKQ

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		4.29%20.70%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		3.04%34.21%

Correlation

The correlation between HUMN and ARKQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between HUMN and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и ARKQ

Секторы
HUMN
ARKQ

Промышленность

38.4%
40.4%

Технологии

26.6%
32.1%

Потребительский циклический сектор

17.4%
14.6%

Финансовые услуги

3.6%
0.9%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

HUMN
38.4%
ARKQ
40.4%

Технологии

HUMN
26.6%
ARKQ
32.1%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
ARKQ
14.6%

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
ARKQ
0.9%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
ARKQ

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
ARKQ
8.9%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

ARKQ

-

Энергетика

HUMN

-

ARKQ
1.5%

Здравоохранение

HUMN

-

ARKQ
1.1%

Недвижимость

HUMN

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с CHAT
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

HUMN vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.66

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.11

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.11

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

2.89

+0.39

HUMN vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и ARKQ

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-59.89%

+39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-20.58%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-17.86%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-17.18%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

7.85%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и ARKQ

Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

9.39%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

26.38%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

34.54%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

32.76%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.27%

30.05%

+3.22%

Сравнение комиссий HUMN и ARKQ

И HUMN, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и ARKQ

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности ARKQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.69%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and ARKQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.68%) compared to ARKQ (9.39%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -20.40% vs ARKQ's -59.89%.

On 1-year performance, HUMN leads with 24.86% vs 22.65% for ARKQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 24.86% return vs 22.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN and ARKQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

HUMN has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.26% for ARKQ.

They also come from different issuers: Roundhill and ARK.

HUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор