PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с KOID

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. HUMN is actively managed, while KOID is passively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 34.94% for KOID. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 14.77%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-2.27%
1 месяц
-10.81%
6 месяцев
6.62%
С начала года
14.77%
1 год
34.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и KOID

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		14.77%23.52%

Correlation

The correlation between HUMN and KOID is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between HUMN and KOID has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и KOID

Секторы
HUMN
KOID

Промышленность

38.4%
30.8%

Технологии

26.6%
44.5%

Потребительский циклический сектор

17.4%
18.4%

Финансовые услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
38.4%
KOID
30.8%

Технологии

HUMN
26.6%
KOID
44.5%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
KOID
18.4%

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
KOID

-

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
KOID
5.8%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
KOID

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

KOID

-

Энергетика

HUMN

-

KOID

-

Здравоохранение

HUMN

-

KOID

-

Недвижимость

HUMN

-

KOID

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT
Часто сравнивают с KOID:
KOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPROKOID с SMH

Доходность на риск

HUMN vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.27

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.80

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.93

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

5.86

-3.36

HUMN vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа KOID равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и KOID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и KOID

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-18.19%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-18.19%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-15.51%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.74%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.98%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и KOID

Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

12.46%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

23.29%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

27.76%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

27.03%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

27.03%

+6.35%

Сравнение комиссий HUMN и KOID

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и KOID

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности KOID в 0.74%

ПозицияTTM2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.74%0.85%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and KOID have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.86%) compared to KOID (12.46%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs KOID's -18.19%.

On 1-year performance, KOID leads with 34.94% vs 19.31% for HUMN. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 12.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 34.94% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

KOID has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.72% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while KOID is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.69% for KOID.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор