PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с KOID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. HUMN is actively managed, while KOID is passively managed. Over the past year, HUMN returned 34.89% vs 56.54% for KOID. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 26.73%.

HUMN

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.86%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.33%
1 год
34.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и KOID

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		11.75%20.70%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.73%23.52%

Correlation

The correlation between HUMN and KOID is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов HUMN и KOID

Секторы
HUMN
KOID

Промышленность

36.7%
37.2%

Технологии

26.2%
43.1%

Потребительский циклический сектор

18.4%
14.7%

Сырьевые материалы

6.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
36.7%
KOID
37.2%

Технологии

HUMN
26.2%
KOID
43.1%

Потребительский циклический сектор

HUMN
18.4%
KOID
14.7%

Сырьевые материалы

HUMN
6.9%
KOID
4.9%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
KOID

-

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
KOID

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

KOID

-

Энергетика

HUMN

-

KOID

-

Здравоохранение

HUMN

-

KOID

-

Недвижимость

HUMN

-

KOID

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT
Часто сравнивают с KOID:
KOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPROKOID с DRIV

Доходность на риск

HUMN vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.30

—

HUMN vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и KOID

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-18.19%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-18.19%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-6.70%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.44%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

25.96%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

25.75%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

25.75%

+5.51%

Сравнение комиссий HUMN и KOID

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и KOID

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KOID в 0.67%

ПозицияTTM2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.65%0.72%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and KOID have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, KOID leads with 56.54% vs 34.89% for HUMN. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 56.54% return vs 34.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.65% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while KOID is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор