PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с ROBO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both Robotics funds. HUMN is actively managed, while ROBO is passively managed. Over the past year, HUMN returned 34.89% vs 44.59% for ROBO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 20.39%.

HUMN

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.86%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.33%
1 год
34.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBO

1 день
1.32%
1 месяц
-7.28%
С начала года
20.39%
6 месяцев
19.89%
1 год
44.59%
3 года*
14.34%
5 лет*
5.22%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и ROBO

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		11.75%20.70%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		20.39%20.11%

Correlation

The correlation between HUMN and ROBO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов HUMN и ROBO

Секторы
HUMN
ROBO

Промышленность

36.7%
45.3%

Технологии

26.2%
43.6%

Потребительский циклический сектор

18.4%
3.1%

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
1.4%

Финансовые услуги

0.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
36.7%
ROBO
45.3%

Технологии

HUMN
26.2%
ROBO
43.6%

Потребительский циклический сектор

HUMN
18.4%
ROBO
3.1%

Сырьевые материалы

HUMN
6.9%
ROBO

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
ROBO
1.4%

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
ROBO
1.9%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

ROBO
1.3%

Энергетика

HUMN

-

ROBO

-

Здравоохранение

HUMN

-

ROBO
4.6%

Недвижимость

HUMN

-

ROBO

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ

Доходность на риск

HUMN vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.54

—

HUMN vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и ROBO

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-43.65%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-17.35%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-7.64%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-12.90%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и ROBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

25.03%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

24.06%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

23.30%

+7.96%

Сравнение комиссий HUMN и ROBO

HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и ROBO

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности ROBO в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.65%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and ROBO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, ROBO leads with 44.59% vs 34.89% for HUMN. On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROBO has performed better with a 44.59% return vs 34.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

HUMN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.35% for ROBO.

They also come from different issuers: Roundhill and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.95% for ROBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор