PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с IBOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. HUMN is actively managed, while IBOT is passively managed. Over the past year, HUMN returned 34.89% vs 50.00% for IBOT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 27.12%.

HUMN

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.86%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.33%
1 год
34.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBOT

1 день
1.88%
1 месяц
-0.43%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.43%
1 год
50.00%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и IBOT

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		11.75%20.70%
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.12%18.00%

Correlation

The correlation between HUMN and IBOT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов HUMN и IBOT

Секторы
HUMN
IBOT

Промышленность

36.7%
43.3%

Технологии

26.2%
51.6%

Потребительский циклический сектор

18.4%
2.2%

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
36.7%
IBOT
43.3%

Технологии

HUMN
26.2%
IBOT
51.6%

Потребительский циклический сектор

HUMN
18.4%
IBOT
2.2%

Сырьевые материалы

HUMN
6.9%
IBOT

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
IBOT

-

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
IBOT

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

IBOT

-

Энергетика

HUMN

-

IBOT
2.2%

Здравоохранение

HUMN

-

IBOT
0.7%

Недвижимость

HUMN

-

IBOT

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

IBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX

Доходность на риск

HUMN vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.06

—

HUMN vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и IBOT

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-25.39%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-16.74%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-3.08%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.99%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и IBOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

23.70%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

22.57%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

22.57%

+8.69%

Сравнение комиссий HUMN и IBOT

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и IBOT

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности IBOT в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.65%0.72%0.00%0.00%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and IBOT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IBOT leads with 50.00% vs 34.89% for HUMN. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBOT has performed better with a 50.00% return vs 34.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.30% for IBOT.

HUMN is categorized as Robotics, while IBOT is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.47% for IBOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор