PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с IBOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. HUMN is actively managed, while IBOT is passively managed. Over the past year, HUMN returned 24.86% vs 38.59% for IBOT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у IBOT с доходностью 22.06%.

HUMN

1 день
-2.20%
1 месяц
-13.14%
6 месяцев
-2.63%
С начала года
4.29%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBOT

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
22.06%
1 год
38.59%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и IBOT

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		4.29%20.70%
IBOT
VanEck Robotics ETF		22.06%18.00%

Correlation

The correlation between HUMN and IBOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between HUMN and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и IBOT

Секторы
HUMN
IBOT

Промышленность

38.4%
44.1%

Технологии

26.6%
50.6%

Потребительский циклический сектор

17.4%
2.2%

Финансовые услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
38.4%
IBOT
44.1%

Технологии

HUMN
26.6%
IBOT
50.6%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
IBOT
2.2%

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
IBOT

-

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
IBOT

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
IBOT

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

IBOT

-

Энергетика

HUMN

-

IBOT
2.3%

Здравоохранение

HUMN

-

IBOT
0.8%

Недвижимость

HUMN

-

IBOT

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

IBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX

Доходность на риск

HUMN vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.58

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.17

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.32

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

8.97

-5.69

HUMN vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IBOT равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и IBOT

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-25.39%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-16.74%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-6.94%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.98%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

4.31%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и IBOT

Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

9.62%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

20.70%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

24.56%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

22.73%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.27%

22.73%

+10.54%

Сравнение комиссий HUMN и IBOT

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и IBOT

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности IBOT в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.69%0.72%0.00%0.00%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.31%0.38%2.81%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and IBOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.68%) compared to IBOT (9.62%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -20.40% vs IBOT's -25.39%.

On 1-year performance, IBOT leads with 38.59% vs 24.86% for HUMN. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 9.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBOT has performed better with a 38.59% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.31% for IBOT.

HUMN is categorized as Robotics, while IBOT is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.47% for IBOT.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор