PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с BOTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Robotics funds. HUMN is actively managed, while BOTZ is passively managed. Over the past year, HUMN returned 24.86% vs 9.65% for BOTZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -1.88%.

HUMN

1 день
-2.20%
1 месяц
-13.14%
6 месяцев
-2.63%
С начала года
4.29%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-1.88%
1 год
9.65%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и BOTZ

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		4.29%20.70%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-1.88%15.65%

Correlation

The correlation between HUMN and BOTZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between HUMN and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и BOTZ

Секторы
HUMN
BOTZ

Промышленность

38.4%
49.3%

Технологии

26.6%
31.8%

Потребительский циклический сектор

17.4%
6.4%

Финансовые услуги

3.6%
0.9%

Сырьевые материалы

3.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

HUMN
38.4%
BOTZ
49.3%

Технологии

HUMN
26.6%
BOTZ
31.8%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
BOTZ
6.4%

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
BOTZ
0.9%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
BOTZ
4.4%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

HUMN

-

BOTZ
0.5%

Здравоохранение

HUMN

-

BOTZ
8.0%

Недвижимость

HUMN

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

HUMN vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.37

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.70

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.50

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

1.44

+1.84

HUMN vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и BOTZ

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-55.54%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-19.34%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-14.61%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-18.22%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

6.72%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и BOTZ

Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

9.46%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

21.11%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

26.28%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

27.20%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.27%

25.87%

+7.40%

Сравнение комиссий HUMN и BOTZ

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и BOTZ

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности BOTZ в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.50%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.69%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and BOTZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.68%) compared to BOTZ (9.46%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -20.40% vs BOTZ's -55.54%.

On 1-year performance, HUMN leads with 24.86% vs 9.65% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 24.86% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.50% for BOTZ.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.68% for BOTZ.

HUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор