PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с BOTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Robotics funds. HUMN is actively managed, while BOTZ is passively managed. Over the past year, HUMN returned 34.89% vs 16.86% for BOTZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 1.05%.

HUMN

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.86%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.33%
1 год
34.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
0.08%
1 месяц
-10.49%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.24%
1 год
16.86%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и BOTZ

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		11.75%20.70%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		1.05%15.65%

Correlation

The correlation between HUMN and BOTZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов HUMN и BOTZ

Секторы
HUMN
BOTZ

Промышленность

36.7%
49.3%

Технологии

26.2%
31.8%

Потребительский циклический сектор

18.4%
6.4%

Сырьевые материалы

6.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.4%

Финансовые услуги

0.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

HUMN
36.7%
BOTZ
49.3%

Технологии

HUMN
26.2%
BOTZ
31.8%

Потребительский циклический сектор

HUMN
18.4%
BOTZ
6.4%

Сырьевые материалы

HUMN
6.9%
BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
BOTZ
4.4%

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
BOTZ
0.9%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

HUMN

-

BOTZ
0.5%

Здравоохранение

HUMN

-

BOTZ
8.0%

Недвижимость

HUMN

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

HUMN vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.77

—

HUMN vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и BOTZ

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-55.54%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-19.34%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-12.06%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-18.26%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и BOTZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

25.43%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

27.03%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

25.82%

+5.44%

Сравнение комиссий HUMN и BOTZ

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и BOTZ

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что сопоставимо с доходностью BOTZ в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.65%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.65%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and BOTZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, HUMN leads with 34.89% vs 16.86% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 34.89% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN and BOTZ have nearly identical dividend yields, around 0.65%.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор