PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с BOTT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. HUMN is actively managed, while BOTT is passively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 32.47% for BOTT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью -1.97%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
-5.53%
1 месяц
-17.59%
6 месяцев
-21.23%
С начала года
-1.97%
1 год
32.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и BOTT

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		-1.97%42.37%

Correlation

The correlation between HUMN and BOTT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between HUMN and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и BOTT

Секторы
HUMN
BOTT

Промышленность

38.4%
44.3%

Технологии

26.6%
17.5%

Потребительский циклический сектор

17.4%
11.9%

Финансовые услуги

3.6%
0.0%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
38.4%
BOTT
44.3%

Технологии

HUMN
26.6%
BOTT
17.5%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
BOTT
11.9%

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
BOTT
0.0%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
BOTT

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
BOTT

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

BOTT

-

Энергетика

HUMN

-

BOTT

-

Здравоохранение

HUMN

-

BOTT

-

Недвижимость

HUMN

-

BOTT

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMHBOTT с VGT

Доходность на риск

HUMN vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.80

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.34

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.95

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

2.32

+0.18

HUMN vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и BOTT

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки BOTT в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-34.39%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-34.39%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-34.39%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.63%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

14.01%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и BOTT

Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеют волатильность 15.86% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

15.81%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

34.52%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

40.93%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

34.59%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

34.59%

-1.21%

Сравнение комиссий HUMN и BOTT

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и BOTT

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности BOTT в 0.14%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.14%0.14%1.74%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and BOTT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.86%) compared to BOTT (15.81%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs BOTT's -34.39%.

On 1-year performance, BOTT leads with 32.47% vs 19.31% for HUMN. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 32.47% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.14% for BOTT.

They also come from different issuers: Roundhill and Themes. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.35% for BOTT.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор