PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с FBND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. UBOT is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -9.40%/yr vs 0.76%/yr for FBND. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.70%.

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и FBND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%1.14%

Correlation

The correlation between UBOT and FBND is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.16

The correlation between UBOT and FBND shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBOT и FBND

Секторы
UBOT
FBND

Промышленность

48.6%
71.4%

Технологии

31.8%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%
0.2%

Энергетика

0.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
27.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
FBND
71.4%

Технологии

UBOT
31.8%
FBND

-

Здравоохранение

UBOT
9.0%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
FBND

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
FBND

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
FBND
0.2%

Энергетика

UBOT
0.5%
FBND
1.1%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
FBND

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
FBND

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
FBND
27.5%

Недвижимость

UBOT

-

FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

UBOT vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.27

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.90

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.83

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

5.32

-3.18

UBOT vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и FBND

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-17.25%

-68.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-2.66%

-33.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-5.94%

-45.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-17.25%

-65.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.26%

-1.23%

-51.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-3.34%

-46.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

0.91%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и FBND

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

1.35%

+16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

2.81%

+35.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.90%

3.83%

+46.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

5.92%

+47.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.55%

6.10%

+57.45%

Сравнение комиссий UBOT и FBND

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и FBND

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FBND в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and FBND have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FBND leads with 0.76% vs -9.40% for UBOT. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBND has performed better with a 0.76% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.94% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор