PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с FAS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -8.73%/yr vs 6.62%/yr for FAS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -17.44%.

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

FAS

1 день
2.86%
1 месяц
6.03%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-3.37%
3 года*
36.76%
5 лет*
6.62%
10 лет*
19.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и FAS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-17.44%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-29.23%

Correlation

The correlation between UBOT and FAS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.59

Over the past year, the correlation between UBOT and FAS has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UBOT и FAS

Секторы
UBOT
FAS

Промышленность

48.6%
0.2%

Технологии

31.8%
1.7%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%
98.0%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
FAS
0.2%

Технологии

UBOT
31.8%
FAS
1.7%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
FAS

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
FAS

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
FAS

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
FAS
98.0%

Энергетика

UBOT
0.5%
FAS

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
FAS

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
FAS

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
FAS

-

Недвижимость

UBOT

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

UBOT vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.08

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.19

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.08

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-0.19

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.08

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.17

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UBOT и FAS

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-91.61%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-40.88%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-43.10%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-66.88%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-24.24%

-26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-31.12%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

17.79%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и FAS

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

12.33%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

33.34%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

43.37%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.14%

55.59%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.51%

61.35%

+2.16%

Сравнение комиссий UBOT и FAS

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и FAS

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FAS в 10.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.10%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and FAS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (16.20%) compared to FAS (12.33%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs FAS's -91.61%.

On 5-year performance, FAS leads with 6.62% vs -8.73% for UBOT. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAS has performed better with a 6.62% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

FAS has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.92% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while FAS is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.00% for FAS.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор